Analisi Statistiche

  • Analisi rischio e rendimento: Le misure di rischio includono Standard Deviation, VaR, Expected Shorfall, Shortfall Probability, Downside Risk, Semi Devianza, Maximum Draw Down/Up
  • Misure RAPM (Risk Adjusted Performance Measures): Indice di Sharpe, Indice di Sortino, Indice di Treynor, Indice di Modigliani, Information Ratio, Rendimento Equivalente
  • Statistical distribution (Normale): Media, Varianza, Skewness, Kurtosis, Excess Kurotsis, Intervalli di Confidenza, Indici di Correlazione
  • Fama decomposition: Selectivity, Diversification, Net selectivity , Normal Return
  • Tracking error: Tracking error medio, Tracking Error Volatility, Tracking Error Skewness, Tracking Error Kurtosis
  • CAPM/Single Index Model: coefficienti beta/b, Jensen Alpha/a, R2 calcolati anche in forma quadratica. Scomposizione della varianza in rischio sistematico e idiosincratico.
  • Loss-Gain: Loss and gain, Gain/Loss, Gain/Loss ratio, Black Traynor ratio
  • FIDA Amplification Factor: Analisi proprietarie di confronto con il benchmark


Modelli di portafoglio

  • MPT (FIDA easy sampling): modello proprietario di ottimizzazione di portafoglio
  • MPT (resampling): modello MPT (Modern Portfolio Theory) con ricampionamento (Normale multivariata/Brownian motion, Bootstrap, Garch/N-Garch)


Portfolio Performance & Risk Analysis

  • Performance contribution/attribution: modelli monoperiodali BHB (Brinson – Hood – Beebower) e Brinson – Fachler. Modelli multiperiodali aritmentici (Cariño, Menchero, G.R.A.P., Frongello, Davis e Laker) e geometrici (Bacon, Menchero)
  • Risk attribution: scomposizione di volatilità, VaR, Expected shortfall mediante metodi parametrici, di ricampionamento e interpolazioni.
  • Analisi di scenario: Normale multivariata/Brownian motion, Bootstrap, Garch/N-Garch
Analisi Statistiche

  • Analisi rischio e rendimento: Le misure di rischio includono Standard Deviation, VaR, Expected Shorfall, Shortfall Probability, Downside Risk, Semi Devianza, Maximum Draw Down/Up
  • Misure RAPM (Risk Adjusted Performance Measures): Indice di Sharpe, Indice di Sortino, Indice di Treynor, Indice di Modigliani, Information Ratio, Rendimento Equivalente
  • Statistical distribution (Normale): Media, Varianza, Skewness, Kurtosis, Excess Kurotsis, Intervalli di Confidenza, Indici di Correlazione
  • Fama decomposition: Selectivity, Diversification, Net selectivity , Normal Return
  • Tracking error: Tracking error medio, Tracking Error Volatility, Tracking Error Skewness, Tracking Error Kurtosis
  • CAPM/Single Index Model: coefficienti beta/b, Jensen Alpha/a, R2 calcolati anche in forma quadratica. Scomposizione della varianza in rischio sistematico e idiosincratico.
  • Loss-Gain: Loss and gain, Gain/Loss, Gain/Loss ratio, Black Traynor ratio
  • FIDA Amplification Factor: Analisi proprietarie di confronto con il benchmark

Modelli di portafoglio

  • MPT (FIDA easy sampling): modello proprietario di ottimizzazione di portafoglio
  • MPT (resampling): modello MPT (Modern Portfolio Theory) con ricampionamento (Normale multivariata/Brownian motion, Bootstrap, Garch/N-Garch)

Portfolio Performance & Risk Analysis

  • Performance contribution/attribution: modelli monoperiodali BHB (Brinson – Hood – Beebower) e Brinson – Fachler. Modelli multiperiodali aritmentici (Cariño, Menchero, G.R.A.P., Frongello, Davis e Laker) e geometrici (Bacon, Menchero)
  • Risk attribution: scomposizione di volatilità, VaR, Expected shortfall mediante metodi parametrici, di ricampionamento e interpolazioni.
  • Analisi di scenario: Normale multivariata/Brownian motion, Bootstrap, Garch/N-Garch
Analisi Statistiche

  • Analisi rischio e rendimento: Le misure di rischio includono Standard Deviation, VaR, Expected Shorfall, Shortfall Probability, Downside Risk, Semi Devianza, Maximum Draw Down/Up
  • Misure RAPM (Risk Adjusted Performance Measures): Indice di Sharpe, Indice di Sortino, Indice di Treynor, Indice di Modigliani, Information Ratio, Rendimento Equivalente
  • Statistical distribution (Normale): Media, Varianza, Skewness, Kurtosis, Excess Kurotsis, Intervalli di Confidenza, Indici di Correlazione
  • Fama decomposition: Selectivity, Diversification, Net selectivity , Normal Return
  • Tracking error: Tracking error medio, Tracking Error Volatility, Tracking Error Skewness, Tracking Error Kurtosis
  • CAPM/Single Index Model: coefficienti beta/b, Jensen Alpha/a, R2 calcolati anche in forma quadratica. Scomposizione della varianza in rischio sistematico e idiosincratico.
  • Loss-Gain: Loss and gain, Gain/Loss, Gain/Loss ratio, Black Traynor ratio
  • FIDA Amplification Factor: Analisi proprietarie di confronto con il benchmark

Modelli di portafoglio

  • MPT (FIDA easy sampling): modello proprietario di ottimizzazione di portafoglio
  • MPT (resampling): modello MPT (Modern Portfolio Theory) con ricampionamento (Normale multivariata/Brownian motion, Bootstrap, Garch/N-Garch)

Portfolio Performance & Risk Analysis

  • Performance contribution/attribution: modelli monoperiodali BHB (Brinson – Hood – Beebower) e Brinson – Fachler. Modelli multiperiodali aritmentici (Cariño, Menchero, G.R.A.P., Frongello, Davis e Laker) e geometrici (Bacon, Menchero)
  • Risk attribution: scomposizione di volatilità, VaR, Expected shortfall mediante metodi parametrici, di ricampionamento e interpolazioni.
  • Analisi di scenario: Normale multivariata/Brownian motion, Bootstrap, Garch/N-Garch

 

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