Analisi Statistiche

• Analisi rischio e rendimento: Le misure di rischio includono Standard Deviation, VaR, Expected Shorfall, Shortfall Probability, Downside Risk, Semi Devianza, Maximum Draw Down/Up
  
• Misure RAPM (Risk Adjusted Performance Measures): Indice di Sharpe, Indice di Sortino, Indice di Treynor, Indice di Modigliani, Information Ratio, Rendimento Equivalente
  
• Statistical distribution (Normale): Media, Varianza, Skewness, Kurtosis, Excess Kurotsis, Intervalli di Confidenza, Indici di Correlazione
  
• Fama decomposition: Selectivity, Diversification, Net selectivity , Normal Return
• Tracking error: Tracking error medio, Tracking Error Volatility, Tracking Error Skewness, Tracking Error Kurtosis
  
• CAPM/Single Index Model: coefficienti beta/b, Jensen Alpha/a, R2 calcolati anche in forma quadratica. Scomposizione della varianza in rischio sistematico e idiosincratico.
• Loss-Gain: Loss and gain, Gain/Loss, Gain/Loss ratio, Black Traynor ratio
• FIDA Amplification Factor: Analisi proprietarie di confronto con il benchmark

Modelli di portafoglio

• MPT (FIDA easy sampling): modello proprietario di ottimizzazione di portafoglio
• MPT (resampling): modello MPT (Modern Portfolio Theory) con ricampionamento (Normale multivariata/Brownian motion, Bootstrap, Garch/N-Garch)

Portfolio Performance & Risk Analysis

• Performance contribution/attribution: modelli monoperiodali BHB (Brinson – Hood – Beebower) e Brinson – Fachler. Modelli multiperiodali aritmentici (Cariño, Menchero, G.R.A.P., Frongello, Davis e Laker) e geometrici (Bacon, Menchero)
• Risk attribution: scomposizione di volatilità, VaR, Expected shortfall mediante metodi parametrici, di ricampionamento e interpolazioni.
• Analisi di scenario: Normale multivariata/Brownian motion, Bootstrap, Garch/N-Garch

Analisi Statistiche

• Analisi rischio e rendimento: Le misure di rischio includono Standard Deviation, VaR, Expected Shorfall, Shortfall Probability, Downside Risk, Semi Devianza, Maximum Draw Down/Up
  
• Misure RAPM (Risk Adjusted Performance Measures): Indice di Sharpe, Indice di Sortino, Indice di Treynor, Indice di Modigliani, Information Ratio, Rendimento Equivalente
  
• Statistical distribution (Normale): Media, Varianza, Skewness, Kurtosis, Excess Kurotsis, Intervalli di Confidenza, Indici di Correlazione
  
• Fama decomposition: Selectivity, Diversification, Net selectivity , Normal Return
• Tracking error: Tracking error medio, Tracking Error Volatility, Tracking Error Skewness, Tracking Error Kurtosis
  
• CAPM/Single Index Model: coefficienti beta/b, Jensen Alpha/a, R2 calcolati anche in forma quadratica. Scomposizione della varianza in rischio sistematico e idiosincratico.
• Loss-Gain: Loss and gain, Gain/Loss, Gain/Loss ratio, Black Traynor ratio
• FIDA Amplification Factor: Analisi proprietarie di confronto con il benchmark

Modelli di portafoglio

• MPT (FIDA easy sampling): modello proprietario di ottimizzazione di portafoglio
• MPT (resampling): modello MPT (Modern Portfolio Theory) con ricampionamento (Normale multivariata/Brownian motion, Bootstrap, Garch/N-Garch)

Portfolio Performance & Risk Analysis

• Performance contribution/attribution: modelli monoperiodali BHB (Brinson – Hood – Beebower) e Brinson – Fachler. Modelli multiperiodali aritmentici (Cariño, Menchero, G.R.A.P., Frongello, Davis e Laker) e geometrici (Bacon, Menchero)
• Risk attribution: scomposizione di volatilità, VaR, Expected shortfall mediante metodi parametrici, di ricampionamento e interpolazioni.
• Analisi di scenario: Normale multivariata/Brownian motion, Bootstrap, Garch/N-Garch