Analyses Statistiques

• Analyse des risques et des récompenses: les mesures de risque comprennent l'écart-type, la VaR, le shorfall attendu, la probabilité de déficit, le risque de baisse, la semi-déviance, le prélèvement maximum vers le bas / vers le haut
• RAPM (Risk Adjusted Performance Measures): indice Sharpe, indice Sortino, indice Treynor, indice Modigliani, ratio d'information, rendement équivalent
• Distribution statistique (normale): moyenne, variance, asymétrie, kurtosis, excès de kurotsis, intervalles de confiance, indices de corrélation
• Fama décomposition: sélectivité, diversification, sélectivité nette, retour normal
• Erreur de suivi: erreur de suivi moyenne, volatilité des erreurs de suivi, asymétrie des erreurs de suivi, kurtosis d'erreur de suivi
• CAPM / Single Index Model: coefficients beta / b, Jensen Alpha / a, R2 également calculés sous forme quadratique. Décomposition de la variance en risque systématique et idiosyncratique.
• Loss-Gain: perte et gain, gain / perte, rapport gain / perte, rapport Black Traynor
• FIDA Amplification Factor: Analyse propriétaire pour comparaison avec le benchmark

Modèles de portefeuille

• MPT (FIDA easy sampling): modèle d'optimisation de portefeuille propriétaire
• MPT (rééchantillonnage): modèle de théorie du portefeuille moderne (MPT) avec rééchantillonnage (mouvement normal multivarié / brownien, Bootstrap, Garch / N-Garch)

Analyse des performances et des risques du portefeuille

• Contribution / attribution à la performance: modèles monopériodaux BHB (Brinson - Hood - Beebower) et Brinson - Fachler. Modèles arithmétiques multi-périodiques (Cariño, Menchero, GRAP, Frongello, Davis et Laker) et géométriques (Bacon, Menchero)
• Attribution des risques: décomposition de la volatilité, VaR, déficit attendu au moyen de méthodes paramétriques, de rééchantillonnage et d'interpolation
• Analyse de scénario: Multivarié normal / mouvement brownien, Bootstrap, Garch / N-Garch

Analyses Statistiques

• Analyse des risques et des récompenses: les mesures de risque comprennent l'écart-type, la VaR, le shorfall attendu, la probabilité de déficit, le risque de baisse, la semi-déviance, le prélèvement maximum vers le bas / vers le haut
• RAPM (Risk Adjusted Performance Measures): indice Sharpe, indice Sortino, indice Treynor, indice Modigliani, ratio d'information, rendement équivalent
• Distribution statistique (normale): moyenne, variance, asymétrie, kurtosis, excès de kurotsis, intervalles de confiance, indices de corrélation
• Fama décomposition: sélectivité, diversification, sélectivité nette, retour normal
• Erreur de suivi: erreur de suivi moyenne, volatilité des erreurs de suivi, asymétrie des erreurs de suivi, kurtosis d'erreur de suivi
• CAPM / Single Index Model: coefficients beta / b, Jensen Alpha / a, R2 également calculés sous forme quadratique. Décomposition de la variance en risque systématique et idiosyncratique.
• Loss-Gain: perte et gain, gain / perte, rapport gain / perte, rapport Black Traynor
• FIDA Amplification Factor: Analyse propriétaire pour comparaison avec le benchmark

Modèles de portefeuille

• MPT (FIDA easy sampling): modèle d'optimisation de portefeuille propriétaire
• MPT (rééchantillonnage): modèle de théorie du portefeuille moderne (MPT) avec rééchantillonnage (mouvement normal multivarié / brownien, Bootstrap, Garch / N-Garch)

Analyse des performances et des risques du portefeuille

• Contribution / attribution à la performance: modèles monopériodaux BHB (Brinson - Hood - Beebower) et Brinson - Fachler. Modèles arithmétiques multi-périodiques (Cariño, Menchero, GRAP, Frongello, Davis et Laker) et géométriques (Bacon, Menchero)
• Attribution des risques: décomposition de la volatilité, VaR, déficit attendu au moyen de méthodes paramétriques, de rééchantillonnage et d'interpolation
• Analyse de scénario: Multivarié normal / mouvement brownien, Bootstrap, Garch / N-Garch